I Pattern Intraday

Molto spesso sentiamo parlare di pattern di prezzo: pattern candlestick, di continuazione o di inversione, pattern  armonici e così via.

I pattern intraday (o multiday) di prezzo sono delle particolari configurazioni che possono essere individuate nei grafici (a barre o a candele) di uno strumento finanziario.  Si ha un pattern di prezzo a una o più barre quando una particolare formazione grafica appartenente al passato   ha molte probabilità di manifestarsi nuovamente in futuro con analoghe conseguenze.

Per fare subito un esempio l’”hammer”, uno tra i più noti pattern candlestick, è formato da un’unica candela con una “coda” inferiore e un piccolo corpo e assume particolare importanza quando lo ritroviamo a ridosso di un supporto. Questa formazione grafica, in questo caso costituita da una sola barra, si ripete molte volte nella storia di un qualsiasi strumento finanziario e assume un significato preciso, ovvero il ritorno dei flussi di acquisto da parte degli operatori finanziari. Con la conseguenza che spesso da origine ad una inversione rialzista.

Pattern Intraday

 

Da questo semplice esempio possiamo estrapolare tutta l’essenza del pattern di prezzo: se in passato questa figura (pattern) ha dato luogo a particolari conseguenze (inversione rialzista) con una certa percentuale di successo, possiamo presumere che anche in futuro ogni qualvolta si verificherà un hammer  avremo buone probabilità di avere le medesime reazioni (rialziste) dei prezzi.

Oltre ai classici pattern candlestick, a una o più candele (hammer, bullish e bearish engulfing, shooting star, ecc.) abbiamo poi una serie di conformazioni grafiche che nel tempo sono state identificate e classificate dai vari autori. Solo per ricordare quelle a me più care troviamo, tra queste, lo Shark32, il Boomer, l’ IDNR4 e il Key Buy oltre ovviamente ai pattern creati dal mio carissimo e indimenticato amico Michele Maggi, purtroppo  scomparso ormai ben dieci anni fa, che, in Italia, posso dire sia stato il precursore di questa tipologia di trading.

Pattern Intraday

 

Pattern Intraday o Multiday, cosa è meglio?

Questa è una domanda che mi sento spesso fare dai miei corsisti.

Ebbene non esiste una risposta univoca, ci sono pregi e difetti nell’uno e nell’altro modo di utilizzare i pattern.

Premesso che quasi tutti i pattern conosciuti funzionano indistintamente sia nel trading intraday che nel multiday,  l’unica accortezza  è quella di avere la consapevolezza che più riduciamo il time frame, utilizzando questa tipologia di pattern, più aumenta il rumore del mercato e maggiori saranno i falsi segnali. Per contro il vantaggio di utilizzare Pattern Intraday rispetto a quelli Multiday risiede sicuramente nel fatto che si avrà un maggior numero di segnali con stop loss più ridotti. Vale il viceversa per i Pattern Multiday.

Su quali mercati usarli?

La risposta a questa domanda è molto semplice: i Pattern Intraday o Multiday funzionano allo stesso modo su qualsiasi mercato: Indici, Futures, Azioni, Cfd, Commodities e Forex. Piuttosto c’è da dire che alcuni pattern prediligono mercati molto liquidi, altri mercati volatili e così via. E’ vero poi che, all’interno dei vari mercati, ciascuno strumento finanziario ha un suo “vestito” e ci sono pattern intraday che sembrano cuciti su misura ad esempio per il Dax Future mentre sul Bund o sul Petrolio o sull’Euro Dollaro tanto per fare un esempio, possono funzionare meno. Ma questa è la logica conseguenza del fatto che uno strumento è più o meno volatile o più o meno liquido di un altro. Si tratta di fare dei test e di verificare in concreto quale sia l’abito che veste meglio lo strumento che stiamo osservando.

Come nasce un Pattern Intraday di prezzo?

Il Pattern Intraday (ma discorso analogo vale per il Pattern Multiday) nasce dalla osservazione del grafico.

Anche noi possiamo “ideare” un pattern, semplicemente individuando nel grafico di uno strumento finanziario delle zone sensibili in cui il trend inverte, e verificando poi quale sia stata la formazione grafica che ha dato luogo al reversal del mercato.

Il secondo passo è quello di codificare il pattern intraday, mettendo in relazione tra loro i quattro elementi delle barre o candele (open, high, low e close) che vanno a formare il pattern osservato.

Effettuato questo primo passo dobbiamo verificare quante volte, sul grafico storico dello strumento sotto osservazione, quello stesso pattern si è verificato con le medesime conseguenze. Se troveremo un numero sufficiente di casi in cui non solo il pattern si è verificato con le medesime caratteristiche ma, appunto, ha dato luogo alle medesime conseguenze, ecco che avremo codificato un pattern adatto alla nostra operatività.

L’ausilio dei software

E’ chiaro che questo “lavoro” di ricerca può essere delegato ad uno dei tanti software in commercio oppure ad uno tra quelli messi a disposizione anche gratuitamente dai broker oggi presenti sul mercato. Ciò consente non solo di accelerare i tempi di ricerca ma anche di avere un report piuttosto attendibile sulla bontà (o meno) del pattern di nuova ideazione. Non solo, ma in questo modo possiamo testare in modo automatico quale sia il miglior rapporto rischio/rendimento del nostro pattern. Detta in altri termini possiamo farci dire dal sistema quali sono i punti di target e di stop loss ideali da applicare al nostro pattern al fine di ottenere i migliori risultati. Senza dimenticare, ovviamente, che si tratta di un test fatto su dati passati e, se pur attendibile, non è di per se solo garanzia di risultati futuri. Ma è sicuramente un a buona base di partenza per cominciare a fare trading con i pattern intraday.

Bruno Moltrasio

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