Un metodo di Trading

In questo articolo ti parlerò delle “mani forti”…

…gli operatori importanti che sono in grado di “muovere” il mercato.

Ma prima facciamo un passo indietro.

Quando ho iniziato a fare trading mi sono messo alla ricerca del sistema infallibile, quello che non perdesse un colpo, che non sbagliasse mai.

Studiavo, ristudiavo, provavo decine di sistemi incrociando fra loro indicatori e oscillatori di ogni tipo, medie mobili di differenti periodi e quando finalmente trovavo il giusto incastro provavo il sistema con soldi veri. Ma al primo trade sbagliato o, quando ero più generoso, massimo al secondo, smontavo tutto e ricominciavo da capo.

Sono andato avanti così non ricordo più per quanto tempo provando e testando decine e decine di sistemi ma i risultati erano sempre sconfortanti. Non mi rendevo conto che il problema ero io, nel fatto che non mi determinassi ad accettare le perdite come componente essenziale e imprescindibile del trading.

Parleremo in un prossimo articolo di questa problematica che affligge la maggior parte dei trader e che è, a mio avviso, una delle principali componenti del loro insuccesso.

Oggi voglio invece dirti quanto sia importante fare trading con un METODO, intendendosi per tale un sistema di regole per andare a mercato, fatto di setup (ovvero il prerequisito per aprire la posizione) trigger (il segnale vero e proprio che impone di aprire l’operazione) e infine le regole di money e risk management (cioè con quanti contratti entro a mercato e che rischio devo o posso assumere).

Quando, ormai nel lontano 2003, ho imbastito il mio primo metodo di trading, la mia equity line ha subito un immediato miglioramento.

E’ fin troppo ovvio affermare che ero ancora un trader molto indisciplinato e questo aveva influenze negative sui risultati complessivi, ma già operare con un metodo, accettando che le mie regole potessero comunque fallire in una certa percentuale di casi, era stato da subito un notevole passo avanti.

Nel corso degli anni ho migliorato il mio metodo, ma senza mai discostarmi molto dalle regole di base; sono via via diventato molto più disciplinato e i risultati sono arrivati e il mio trading era soddisfacente e profittevole.

Ma sentivo che mancava ancora qualcosa.

I Volumi di scambio: la svolta nel mio trading

Poi, quasi per caso, nel 2010 ho visto un filmato su youtube di un trader americano che operava con strani grafici, parlava di volumi, delle tracce lasciate dalle mani forti, della necessità di seguirle per ottenere risultati sempre migliori nel trading di tutti i giorni.

Per la verità il sistema usato da questo trader era piuttosto incomprensibile, ma il concetto che stava alla base del suo discorso mi aveva convinto da subito ad approfondire l’argomento volumi.

Ci sono voluti due anni di studio, di prove, di messa a punto, di rodaggio sul campo che altro non è se non il mercato reale. Ma alla fine ho elaborato un nuovo METODO di trading, quello basato sui VOLUMI DI SCAMBIO.

E la mia equity line è finalmente decollata.

Se nel 2003 ero passato metaforicamente da una Fiat 500 ad una Alfetta 2000, nel 2010/2012 con la nuova tecnica improntata ai volumi di scambio il mio trading viaggia ora in Ferrari, anzi con una Jaguar (che è la mia auto preferita) ma di quelle superveloci.

Le tracce delle mani forti

Si sente spesso parlare delle mani forti, ovvero quegli operatori come grosse broker, istituzionali e altri loro pari che con la loro potenza di fuoco sono in grado di “muovere” il mercato. Ebbene, forse pochi sanno che, quando facciamo trading, esiste la possibilità di seguire le loro tracce e di mettersi dalla loro parte.

Questi importanti operatori lasciano tracce fin troppo evidenti sul mercato, che sono visibili sui grafici e che, una volta individuate, ci consentono di operare con le probabilità di successo dalla nostra parte.

Un primo caso di studio

Il METODO che ho messo a punto ha cambiato il mio modo di fare trading.

Ora colpisco solo quando so di avere le probabilità di successo dalla mia parte, semplicemente seguendo e replicando sul mercato quello che fanno le mani forti.

Aspetto pazientemente di vedere quando entrano sul mercato e semplicemente seguo le loro tracce e replico le loro operazioni. Intervenendo e aprendo le mie operazioni solo su punti sensibili del mercato.

Voglio condividere con te l’ultima operazione messa a segno venerdì scorso, 14 ottobre 2016.

Per il mio trading uso un indicatore che tutti hanno a disposizione ma pochi sanno come sfruttare al meglio, il Volume Profile (o tick distribution).

Utilizzo anche una media dei prezzi ponderata per il volume di scambio che mi dice in ogni momento dove si trova il punto di equilibrio del mercato.

Venerdì 14 ottobre il mercato si è prodigato in un rialzo importante, passando dal minimo a 2.944 toccato il giorno precedente al massimo di 3.029 fatto segnare intorno alle 16.00.

Il mercato con gli indicatori tradizionali

Vediamo il grafico di venerdì 14 ottobre dell’Eurostoxx50

rally

Quello che vedi è un grafico con un oscillatore classico come lo stocastico che ho utilizzato per anni prima di passare al mio METODO con i volumi di scambio.

Questo oscillatore viene utilizzato per individuare delle aree di iper-comprato e di iper-venduto sulle quali poter intervenire con le proprie operazioni.

Il ragionamento che sta alla base di questa tecnica nella sua forma più elementare è che quando lo Stocastico raggiunge una certa soglia, in questo caso 80, la pressione dei venditori sia troppo forte e per questo si possano tentare delle operazioni short.

Vale il viceversa per l’iper-venduto, che offre la possibilità di acquistare quando l’oscillatore scende sotto il livello di 20.

Capirai da solo che una operatività di questo tipo avrebbe portato a subire ripetutamente delle perdite perché lo Stocastico entra nella zona di iper-comprato già quando i prezzi sono all’inizio del rally, circa a 2.950.

Anche utilizzando una tecnica più sofisticata che prevede di entrare in posizione short (di vendita) quando lo Stocastico esce dall’iper-comprato, quindi quando la linea nera torna sotto il livello di 80, i risultati sarebbero stati disastrosi.

Questi sono i limiti degli indicatori e oscillatori tradizionali perché ci restituiscono necessariamente una visione parziale del mercato, basata su ciò che è accaduto nel passato e con notevole ritardo (o con troppo anticipo).

La rivoluzione dei Volumi

Vediamo ora lo stesso grafico con il Volume Profile

volume-profile1

Nel grafico ho appositamente escluso la giornata del 14 ottobre per farti comprendere come già alla chiusura del giorno precedente potevamo avere delle informazioni molto importanti, perché le mani forti nel loro passaggio avevano lasciato delle tracce importanti da seguire.

In pratica noi potevamo già sapere in anticipo (ancora prima che partisse la seduta del 14 ottobre) che se il mercato fosse salito avrebbe trovato un intervento delle mani forti su due precisi livelli: a 3.005 e a 3.027.

Noterai che il prezzo al close del 13 ottobre era 2.975 quindi le tracce lasciate da loro ci dicevano in anticipo di non tentare uno short, cioè di andare al ribasso, prima che fosse raggiunta area 3.005.

Solo una volta raggiunta quest’area avremmo dovuto valutare il comportamento del mercato per vedere se loro sarebbero intervenute nuovamente per riportare giù i prezzi.

In quel caso sarebbe bastato accodarci a questi grossi operatori e aprire una operazione short con altissime probabilità di successo.

Vediamo cosa è accaduto il giorno successivo:

volume-profile

Il 14 ottobre i prezzi si producono in un rally e arrivati al primo livello segnalato di 3.005 non notiamo alcun intervento delle mani forti, dal momento che il trend non rallenta e abbiamo una candela di espansione dei prezzi molto positiva (candela verde).

In realtà abbiamo solo una piccola reazione dei prezzi che ripiegano momentaneamente ma senza fornire indicazioni sufficienti per farci aprire una posizione ribassista.

Quando poi i prezzi arrivano a testare la seconda resistenza a 3.027, abbiamo una situazione molto differente.

Un momento prima (a 3.026) c’è già una piccola correzione, dunque un primo segnale di rallentamento e successivamente non appena i prezzi toccano 3.027 facendo segnare un massimo a 3.029, notiamo un loro massiccio intervento che bloccano la salita dei prezzi e respingono l’assalto degli acquirenti.

E’ questo il momento di intervenire.

Proprio in questo punto ho aperto il mio short andando a posizionare il target nel punto di equilibrio del mercato segnalatomi dalla media di colore verde a 3.011.

Gli eseguiti: fatti, non solo parole

Solo belle parole con il famoso “senno del poi”? Naturalmente no, ecco gli eseguiti di ieri, su due diversi conti sui quali opero.

eseguiti1

eseguiti2

Noterai che il target a 3.011 è stato immesso subito dopo avere ottenuto l’eseguito a 3.026.

Quindi non solo sapevo dove entrare, ma anche dove uscire.

Secondo Caso di Studio

Siamo al 1 dicembre 2017.

Il mercato sta scendendo in modo importante e i vecchi indicatori, come lo stocastico, non ci sono certo  di aiuto per individuare un punto di entrata al rialzo ad alte probabilità di successo.

Vediamo un grafico con il vecchio indicatore stocastico sotto i prezzi

indicatore stocastico

Seguendo la teoria degli indicatori classici avrei avuto un segnale rialzista quando la linea rossa dell’indicatore incrocia al rialzo la linea blu, esattamente nel punto che ho cerchiato di nero.

Come si vede dalla freccia, però, i prezzi continuano a scendere

Risultato: se fossimo entrati al rialzo con il segnale dell’indicatore classico avremmo subito una perdita.

Vediamo ora lo stesso grafico con i nostri indicatori avanzati.

indicatore VWAP

Come vediamo all’estrema sinistra del grafico l’indicatore mi segnala un livello molto importante il giorno 30 novembre (linea blu).

Semplicemente prolungando questo livello (linea con freccia nera) ottengo per il giorno successivo (1 dicembre) il livello (12807) dove i prezzi avrebbero potuto trovare una base d’appoggio (quello che in gergo tecnico viene definito supporto).

Questa  è una informazione importante perché durante tutta la discesa del mercato non devo fare altro che attendere il prezzo su questo livello prima di intervenire al rialzo.

Ovvio, il prezzo potrebbe non arrivare mai a questo livello… ma se ci arriva (come nel nostro caso) so che questo è un punto in cui posso intervenire per comprare a basso rischio.

Per aumentare le probabilità di successo della mia operazione, una volta che il prezzo è arrivato su questo livello, posso verificare se entrano flussi in acquisto perché voglio entrare sul mercato solo se anche i grandi operatori hanno deciso di riportare  al rialzo i prezzi.

Posso scoprire se ci sono questi flussi in acquisto con un secondo indicatore avanzato.

Vediamolo all’opera

delta cumulato

L’utilizzo di questo indicatore è di una semplicità disarmante.

Se la barra del prezzo è verde (positiva) mentre la barra dell’indicatore è rossa (negativa) significa che stanno entrando grossi flussi in acquisto

E’esattamente la situazione che si è verificata nel nostro caso (in corrispondenza della freccia color oro)

Vediamo il particolare ingrandito

VWAP particolare

Come puoi vedere la barra dei prezzi (sopra) è verde (positiva), mentre la barra del nostro indicatore (sotto) è rossa (negativa).

Questa situazione va sotto il nome di divergenza di delta e indica che effettivamente sul livello sensibile che ho individuato stanno entrando grossi flussi di acquisto.

Non resta che acquistare seguendo quello che fanno i grandi operatori.

Ed ecco cosa è successo dopo:

rialzo

Il mercato ha fatto il minimo esattamente nel punto individuato dalla freccia verde, dove sono entrati i grossi flussi di acquisto e dove pure noi abbiamo acquistato.

Gli eseguiti: ancora fatti, non solo parole

Noi facciamo trading, con denaro reale e non abbiamo problemi a mostrare i risultati delle operazioni che condividiamo con voi.

Ecco gli eseguiti

eseguiti

Abbiamo comprato alle 11.54 a 12.808 e abbiamo poi venduto alle 12.01 a 12.839

Siamo stati sul mercato esattamente 7 minuti realizzando un guadagno di 767 euro, come vediamo nella immagine che segue

gain

[Aggiornamento] Nuovo Caso Studio (11.12.2018)

UN ALTRO UTILIZZO DEL NOSTRO INDICATORE DI DELTA

CASO DI STUDIO DEL 11.12.2018 – FUTURE DAX

Il nostro indicatore può anche essere utilizzato per mostrare le classiche divergenze.

Probabilmente sai già che una divergenza tra i prezzi e un indicatore si ha quando i prezzi formano nuovi massimi e l’indicatore fa invece massimi più bassi come nello schema che segue:

A sinistra puoi vedere come i prezzi vadano a formare massimi più alti (in corrispondenza della freccia) mentre l’indicatore realizza massimi più bassi (caso A). Questa è una divergenza ribassista e denota un rallentamento degli acquisti che può originare un ribasso dei prezzi.

A destra invece (caso B) puoi vedere una divergenza rialzista che si ha quando i prezzi formano nuovi minimi (in corrispondenza della freccia) , mentre sull’indicatore i minimi sono crescenti. In questo caso sono le vendite a mostrare un rallentamento e si può avere un successivo rialzo dei prezzi.

Moltissimi trader utilizzano le divergenze per le loro operazioni e, sinceramente, è quello che faccio anche io.

Però oggi voglio svelarti un piccolo segreto di Pulcinella: l’indicatore si può utilizzare anche per avere conferma della tendenza in atto.

Guarda questo grafico che ha poi dato origine alla mia operazione e abbi ancora un momento di pazienza così ti spiego come utilizzare l’indicatore per avere conferma del trend ed entrare in posizione, così come ho fatto io:

 

In questo grafico hai i prezzi che scendono e l’indicatore che conferma la tendenza ribassista perché mette a segno minimi sempre più bassi così come succede sui prezzi.

Questo significa che non c’è nessun intervento delle mani forti  per sostenere il mercato che, quindi, scenderà ancora con elevate probabilità.

Ripeto ancora una volta: le mani forti sono quegli operatori che con i loro ingenti capitali sono in grado di muovere il mercato.

Dunque in un caso come questo non resta che vendere il mercato confidando in una ulteriore discesa.

Una volta aperta l’operazione ribassista, la prima cosa da fare è posizionare lo stop loss (il punto di uscita in perdita nel caso le cose non vadano bene).

Il punto migliore per lo stop è  – in questo caso – sopra il massimo precedente perché è evidente che se i prezzi riusciranno a riportarsi sopra quel livello lo scenario ribassista perderà la sua forza.

Ecco dunque il grafico con i miei livelli di stop e di target:

 

Il mio sistema di trading prevede di calcolare il target solo una volta stabilito il livello di stop loss.

In questo caso lo stop loss posizionato sopra il massimo che puoi vedere nel grafico era di 40,5 punti (entry a 10828,50 – stop loss 10869,00… dunque ho inserito il target a 10788, vale a dire alla stessa distanza dello stop loss rispetto al mio punto di entrata.

Vediamo come è andata questa operazione perché non sempre tutte le ciambelle escono con il buco, e la gestione di questo trade può insegnarti ancora qualcosa di molto prezioso.

Vediamolo insieme:

 

I prezzi scendono come avevo previsto e sembrano diretti al mio target.

L’operazione è già in abbondante guadagno (circa 400 euro a fronte di un target di 1000 euro) e il trader inesperto comincia a fremere davanti al grafico perché vorrebbe chiuderla e realizzare il profitto.

La paura che i prezzi possano risalire e azzerare il guadagno fino a quel momento realizzato è davvero molta. Di la verità… anche tu chiuderesti questa operazione… Pochi, maledetti… e subito (pochi, si fa per dire).

Ora ti svelo un altro segreto, è non è solo un segreto ma anche un metodo di gestione che pochissimi trader riescono ad applicare… semplicemente perché dominare la mente e modificare i preconcetti è davvero difficile… la parte più difficile del trading.

Personalmente sai cosa faccio io una volta aperta la posizione e inseriti stop e target?

Mi dedico ad altro e non guardo più quello che succede alla mia operazione.

Facile a dirsi…. Ti assicuro che è difficilissimo da fare.

Guardiamo insieme che è successo dopo:

 

Ecco fatto.

I prezzi sono tornati su … hanno azzerato quasi tutti i guadagni. Ti assicuro che se sei davanti al monitor a vedere quel che sta succedendo, a questo punto chiudi l’operazione, rimpiangi di non averla chiusa prima e ti accontenti di prendere pochi spiccioli… prima che il mercato addirittura vada a colpirti lo stop loss.

E’ inevitabile. L’operazione sarebbe stata chiusa. E’ davvero difficile in situazioni come questa mantenere i nervi saldi.

Ecco perché io scelgo di non guardare. Ormai quasi tutte le piattaforme di trading consentono di gestire automaticamente gli ordini, quindi, volendo, si può anche affidare al software la gestione automatica della tua operazione.

Ma torniamo a noi e al nostro segreto: apri l’operazione, inserisci stop e target e non guardare più.

Guarda che è successo dopo:

Dopo una estenuante fase laterale (estenuante se sei davanti al pc a vedere che succede, non se ti stai dedicando ad altro) i prezzi riprendono a scendere e colpiscono il target.

Bene, una doppia lezione in questo caso di studio:

Lezione n. 1 è l’indicatore può essere utilizzato anche per confermare la tendenza in atto.

Lezione n. 2 è meglio non stressarsi davanti ai grafici, apri l’operazione, inserisci stop e target e fai altro. Anche questo è un modo per migliorare la tua qualità di vita con il trading.

Ah, quasi dimenticavo, gli eseguiti e il risultato di questa operazione con il Dax future

Vendita a 10828,50 e riacquisto a 10788. Circa 1000,00 euro al netto delle commissioni.

Questo è quello che si può chiamare a pieno titolo UN METODO completo e profittevole di trading.

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Buon Trading,

Bruno.