Un metodo di Trading

In questo articolo ti parlerò delle “mani forti”, gli operatori importanti che sono in grado di “muovere” il mercato. Ma prima facciamo un passo indietro.

Quando ho iniziato a fare trading mi sono messo alla ricerca del sistema infallibile, quello che non perdesse un colpo, che non sbagliasse mai. Studiavo, ristudiavo, provavo decine di sistemi incrociando fra loro indicatori e oscillatori di ogni tipo, medie mobili di differenti periodi e quando finalmente trovavo il giusto incastro provavo il sistema con soldi veri. Ma al primo trade sbagliato o, quando ero più generoso, massimo al secondo, smontavo tutto e ricominciavo da capo. Sono andato avanti così non ricordo più per quanto tempo provando e testando decine e decine di sistemi ma i risultati erano sempre sconfortanti. Non mi rendevo conto che il problema ero io, nel fatto che non mi determinassi ad accettare le perdite come componente essenziale e imprescindibile del trading. Parleremo in un prossimo articolo di questa problematica che affligge la maggior parte dei trader e che è, a mio avviso, una delle principali componenti del loro insuccesso. Oggi voglio invece dirti quanto sia importante fare trading con un METODO, intendendosi per tale un sistema di regole per andare a mercato, fatto di setup (ovvero il prerequisito per aprire la posizione) trigger (il segnale vero e proprio che impone di aprire l’operazione) e infine le regole di money e risk management (cioè con quanti contratti entro a mercato e che rischio devo o posso assumere). Quando, ormai nel lontano 2003, ho imbastito il mio primo metodo di trading, la mia equity line ha subito un immediato miglioramento. E’ fin troppo ovvio affermare che ero ancora un trader molto indisciplinato e questo aveva influenze negative sui risultati complessivi, ma già operare con un metodo, accettando che le mie regole potessero comunque fallire in una certa percentuale di casi, era stato da subito un notevole passo avanti. Nel corso degli anni ho migliorato il mio metodo, ma senza mai discostarmi molto dalle regole di base; sono via via diventato molto più disciplinato e i risultati sono arrivati e il mio trading era soddisfacente e profittevole. Ma sentivo che mancava ancora qualcosa.

I Volumi di scambio: la svolta nel mio trading

Poi, quasi per caso, nel 2010 ho visto un filmato su youtube di un trader americano che operava con strani grafici, parlava di volumi, delle tracce lasciate dalle mani forti, della necessità di seguirle per ottenere risultati sempre migliori nel trading di tutti i giorni. Per la verità il sistema usato da questo trader era piuttosto incomprensibile, ma il concetto che stava alla base del suo discorso mi aveva convinto da subito ad approfondire l’argomento volumi. Ci sono voluti due anni di studio, di prove, di messa a punto, di rodaggio sul campo che altro non è se non il mercato reale. Ma alla fine ho elaborato un nuovo METODO di trading, quello basato sui VOLUMI DI SCAMBIO. E la mia equity line è finalmente decollata. Se nel 2003 ero passato metaforicamente da una Fiat 500 ad una Alfetta 2000, nel 2010/2012 con la nuova tecnica improntata ai volumi di scambio il mio trading viaggia ora in Ferrari, anzi con una Jaguar (che è la mia auto preferita) ma di quelle superveloci.

Le tracce delle mani forti

Si sente spesso parlare delle mani forti, ovvero quegli operatori come grosse broker, istituzionali e altri loro pari che con la loro potenza di fuoco sono in grado di “muovere” il mercato. Ebbene, forse pochi sanno che, quando facciamo trading, esiste la possibilità di seguire le loro tracce e di mettersi dalla loro parte. Questi importanti operatori lasciano tracce fin troppo evidenti sul mercato, che sono visibili sui grafici e che, una volta individuate, ci consentono di operare con le probabilità di successo dalla nostra parte.

L’ultima operazione

Il METODO che ho messo a punto ha cambiato il mio modo di fare trading. Ora colpisco solo quando so di avere le probabilità di successo dalla mia parte, semplicemente seguendo e replicando sul mercato quello che fanno le mani forti. Aspetto pazientemente di vedere quando entrano sul mercato e semplicemente seguo le loro tracce e replico le loro operazioni. Intervenendo e aprendo le mie operazioni solo su punti sensibili del mercato.

Voglio condividere con te l’ultima operazione messa a segno venerdì scorso, 14 ottobre 2016.

Per il mio trading uso un indicatore che tutti hanno a disposizione ma pochi sanno come sfruttare al meglio, il Volume Profile (o tick distribution). Utilizzo anche una media dei prezzi ponderata per il volume di scambio che mi dice in ogni momento dove si trova il punto di equilibrio del mercato.

Venerdì 14 ottobre il mercato si è prodigato in un rialzo importante, passando dal minimo a 2.944 toccato il giorno precedente al massimo di 3.029 fatto segnare intorno alle 16.00.

Il mercato con gli indicatori tradizionali

Vediamo il grafico di venerdì 14 ottobre dell’Eurostoxx50

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Quello che vedi è un grafico con un oscillatore classico come lo stocastico che ho utilizzato per anni prima di passare al mio METODO con i volumi di scambio. Questo oscillatore viene utilizzato per individuare delle aree di iper-comprato e di iper-venduto sulle quali poter intervenire con le proprie operazioni. Il ragionamento che sta alla base di questa tecnica nella sua forma più elementare è che quando lo Stocastico raggiunge una certa soglia, in questo caso 80, la pressione dei venditori sia troppo forte e per questo si possano tentare delle operazioni short. Vale il viceversa per l’iper-venduto, che offre la possibilità di acquistare quando l’oscillatore scende sotto il livello di 20.

Capirai da solo che una operatività di questo tipo avrebbe portato a subire ripetutamente delle perdite perché lo Stocastico entra nella zona di iper-comprato già quando i prezzi sono all’inizio del rally, circa a 2.950. Anche utilizzando una tecnica più sofisticata che prevede di entrare in posizione short (di vendita) quando lo Stocastico esce dall’iper-comprato, quindi quando la linea nera torna sotto il livello di 80, i risultati sarebbero stati disastrosi.

Questi sono i limiti degli indicatori e oscillatori tradizionali perché ci restituiscono necessariamente una visione parziale del mercato, basata su ciò che è accaduto nel passato e con notevole ritardo (o con troppo anticipo).

La rivoluzione dei Volumi

Vediamo ora lo stesso grafico con il Volume Profile

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Nel grafico ho appositamente escluso la giornata del 14 ottobre per farti comprendere come già alla chiusura del giorno precedente potevamo avere delle informazioni molto importanti, perché le mani forti nel loro passaggio avevano lasciato delle tracce importanti da seguire.

In pratica noi potevamo già sapere in anticipo (ancora prima che partisse la seduta del 14 ottobre) che se il mercato fosse salito avrebbe trovato un intervento delle mani forti su due precisi livelli: a 3.005 e a 3.027. Noterai che il prezzo al close del 13 ottobre era 2.975 quindi le tracce lasciate da loro ci dicevano in anticipo di non tentare uno short, cioè di andare al ribasso, prima che fosse raggiunta area 3.005. Solo una volta raggiunta quest’area avremmo dovuto valutare il comportamento del mercato per vedere se loro sarebbero intervenute nuovamente per riportare giù i prezzi. In quel caso sarebbe bastato accodarci a questi grossi operatori e aprire una operazione short con altissime probabilità di successo.

Vediamo cosa è accaduto il giorno successivo:

volume-profile

Il 14 ottobre i prezzi si producono in un rally e arrivati al primo livello segnalato di 3.005 non notiamo alcun intervento delle mani forti, dal momento che il trend non rallenta e abbiamo una candela di espansione dei prezzi molto positiva (candela verde). In realtà abbiamo solo una piccola reazione dei prezzi che ripiegano momentaneamente ma senza fornire indicazioni sufficienti per farci aprire una posizione ribassista.

Quando poi i prezzi arrivano a testare la seconda resistenza a 3.027, abbiamo una situazione molto differente. Un momento prima (a 3.026) c’è già una piccola correzione, dunque un primo segnale di rallentamento e successivamente non appena i prezzi toccano 3.027 facendo segnare un massimo a 3.029, notiamo un loro massiccio intervento che bloccano la salita dei prezzi e respingono l’assalto degli acquirenti.

E’ questo il momento di intervenire. Proprio in questo punto ho aperto il mio short andando a posizionare il target nel punto di equilibrio del mercato segnalatomi dalla media di colore verde a 3.011.

Gli eseguiti: fatti, non solo parole

Solo belle parole con il famoso “senno del poi”? Naturalmente no, ecco gli eseguiti di ieri, su due diversi conti sui quali opero.

eseguiti1

eseguiti2

Noterai che il target a 3.011 è stato immesso subito dopo avere ottenuto l’eseguito a 3.026. Quindi non solo sapevo dove entrare, ma anche dove uscire.

Questo è quello che si può chiamare a pieno titolo UN METODO completo e profittevole di trading.

Se vuoi approfondire l’argomento VOLUMI DI SCAMBIO puoi farlo cliccando qui. E’ un clic che potrebbe cambiare il tuo modo di fare trading e, senza forse e senza ma, vale la pena di provare.

Buon Trading, Bruno.