Sai cos’è uno swing di prezzo?

Se hai già sentito parlare di swing di prezzo ma ancora non ti è chiaro di che si tratti questo post fa proprio al caso tuo.

Anzitutto cominciamo con il dire che gli swing di prezzo non sono da confondere con lo swing trading che (a differenza di quanto si legge in alcuni articoli sul web) è una metodologia operativa, un vero e proprio stile di trading che prevede di mantenere aperta la posizione anche per più giorni allo scopo di cavalcare il trend di medio / lungo periodo.

Uno swing di prezzo invece è un livello sul quale il mercato forma un massimo o un minimo di periodo.

Può trattarsi di un massimo o un minimo relativo così come possiamo trovarci di fronte ad un massimo o un minimo assoluto del mercato. In entrambi i casi in questa situazione siamo soliti dire che il mercato ha fatto uno swing di prezzo.

Se definire uno swing di prezzo in linea teorica è piuttosto semplice, altrettanto non può dirsi quando desideriamo identificarlo sul mercato reale perché c’è swing e swing.

Nella pratica per classificare un massimo di swing (d’ora in poi ci riferiamo solo al massimo ma vale analogo discorso per il minimo) è sufficiente che il mercato non vada a fare nuovi massimi dopo il precedente. In pratica hai una barra o candela che genera un nuovo massimo preceduta e seguita da un massimo inferiore.

Senonché, siccome siamo trader e noi clicchiamo davvero sul book di negoziazione per andare a mercato, una strategia che si rispetti basata sugli swing deve avere connotati precisi e assolutamente oggettivi.

Ecco che sorge la necessità di imporsi delle regole.

Supponiamo che la tua strategia preveda di andare long, cioè di comprare al breakout (alla violazione) del massimo di swing che si è recentemente formato sul mercato.

Ecco che occorre prima qualificare lo swing, cioè devi decidere se quel massimo è sufficiente che sia preceduto e seguito da un solo massimo inferiore, da due, tre e così via.

Non solo, ma quando decidi che sia sufficiente che il massimo di swing per essere tale sia preceduto e seguito anche da un solo massimo inferiore, devi poi stabilire se anche i minimi della candela che precede e che segue siano inferiori al minimo della candela su cui si è formato lo swing.

Insomma, non è così semplice come vogliono dipingerla.

Queste differenziazioni sono di vitale importanza quando imposti un trading system automatico perché il software deve sapere senza margine di errori come classificare lo swing che darà origine alla tua operazione una volta violato (in questo caso al rialzo poiché stiamo parlando di massimo di swing).

E non è finita qui, perché quello descritto non è l’unico modo in cui il mercato può generare uno swing.

Puoi ad esempio decidere che il massimo per essere qualificato come swing deve essere generato ad una distanza minima dal precedente minimo di periodo. Questa distanza può essere misurata in punti o in percentuale.

Allora capisci bene che utilizzare l’uno piuttosto che l’altro metodo di classificazione degli swing cambia radicalmente i risultati di un sistema che adotti questa tipologia di entrata.

Identificare visivamente gli swing di prezzo sul mercato non è così immediato ed è per questo che sulle principali piattaforme di trading esistono appositi indicatori creati allo scopo di facilitare il trader nelle sue decisioni operative.

Indicatori come lo “swing high or low” oppure il forse più noto “zig zag” risolvono entrambi questo problema identificando in modo grafico i punti di swing secondo i parametri impostati dall’utente.

Ovviamente questi stessi indicatori possono poi essere implementati in un vero e proprio trading system che si attivi in modo automatico al verificarsi di certe condizioni, una delle quali appunto prevede la presenza di uno swing qualificato nel modo che abbiamo detto.

Uno swing di prezzo è uno swing su qualunque time frame lo si voglia identificare, quindi puoi lavorare con gli swing sia su grafici di breve e brevissimo termine sia su grafici daily, settimanali e mensili.

 

Nei grafici precedenti puoi vedere lo zig zag all’opera. Noterai come l’aver cambiato la percentuale da 3 (primo grafico)  a 5 “Deviazione (%)”  (nel secondo grafico) porti ad identificare degli swing di prezzo completamente diversi.

L’abilità del trader sta proprio nel saper individuare il giusto compromesso nell’ampiezza degli swing, che può anche essere variata in base alla volatilità del mercato.

Bene, spero che ora tu abbia le idee un po’ più chiare sull’argomento. Ovviamente sono gradite domande e commenti con i quali potremo approfondire l’argomento.

Stay tuned